Profesorul de matematică Edward Thorp şi povestea sa fascinantă
duminică, martie 2, 2025 9:53
În 1961, fiecare cazinou din Las Vegas a interzis un profesor de matematică.
15 ani mai târziu, el gestiona miliarde pe Wall Street folosind aceleași principii.
Faceți cunoștință cu Edward Thorp – omul care a spart atât Vegas, cât și Wall Street.
Înainte ca algoritmii și AI-ul (Artificial Intelligence – Inteligenţă Artificială) să preia finanțele, a existat Edward Thorp. Un geniu al matematicii care a văzut tipare unde alții au văzut întâmplări aleatorii. Obsesia lui? Învingerea sistemului.
Totul a început în 1958 la UCLA. În timp ce alți profesori au publicat lucrări academice standard, Thorp era obsedat de ceva diferit: ar putea matematica să învingă jocurile de noroc?
Nu era interesat să joace pentru bani. Thorp a vrut să demonstreze ceva: sistemele care păreau aleatorii puteau fi prezise cu modelul matematic potrivit. Cazinourile ar putea fi învinse, la fel și piețele financiare.
Cazinourile din Las Vegas nu erau pregătite pentru ceea ce le-a lovit. Thorp a dezvoltat un sistem inovator de numărare a cărților care i-a oferit un avantaj de 5% la blackjack. Cazinourile nu văzuseră niciodată așa ceva.
Arma lui secretă? Un model matematic care a urmărit raporturile mari și scăzute ale cardurilor. În câteva luni, a transformat 10.000 de dolari în 100.000 de dolari.
Thorp nu doar a câștigat, dar a determinat cazinourile să-şi schimbe regulile regulile. Cazinourile au schimbat regulile pentru a-l contracara Thorp: Blackjack cu un singur pachet a devenit Blackjack cu mai multe puncte, amestecuri mai frecvente, interzicerea contoarelor de carduri suspectate. Dar era prea târziu. Thorp câștigase deja.
Interzicerea intrării sale în cazinouri a fost cel mai bun lucru care i s-a întâmplat lui Thorp. Și atunci a avut un moment de iluminare. Dacă a putut învinge blackjack-ul, ar putea învinge un joc și mai mare, bursa.
În 1967, Thorp a lansat Princeton/Newport Partners cu un singur obiectiv: folosiți matematica pentru a exploata ineficiența pieței.
Rezultatele? Ireal.
- 19,1% randamente anuale;
- 19 ani profitabili consecutivi;
- Zero ani pierderi
Wall Street nu-i venea să creadă.
Strategia lui? Revoluţionară. Thorp a identificat mici erori de stabilire a prețurilor în obligațiuni, opțiuni și mandate. El a exploatat aceste ineficiențe înainte ca oricine altcineva să știe că există. Munca lui a pus bazele finanțelor moderne cuantitative.
Până în 1988, strategiile sale gestionau miliarde. Astăzi, fiecare fond speculativ major îi folosește principiile. Cifrele nu mint: 100.000 USD investiți cu Thorp în 1969 au devenit 1,8 miliarde USD până în 1988. Niciun fond speculativ nu a egalat această performanţă.
Acesta a fost Edward Thorp. Avere netă: peste 800 milioane USD. Strategiile sale de tranzacționare gestionează acum peste 100 de miliarde de dolari pe Wall Street
Din povestea lui Edward Thorp, lecţiile sunt clare.
Uneori, cele mai mari oportunități vin din aplicarea principiilor dovedite deja. Ceea ce funcționează într-un domeniu funcționează adesea în altul.
Inovația nu înseamnă a inventa ceva nou. Înseamnă să vezi conexiuni pe care alţii nu le văd. Thorp nu a inventat matematica, ci doar a aplicat-o acolo unde alții nu s-au gândit s-o aplice.
Informaţii preluate şi adaptate de pe contul X de la link-ul de mai jos.
https://x.com/Manavgx/status/1894058639960481967
Citeste si articolele:
- Nu există cultură generală fără cultură matematică
- Pitagora, genialul matematician filosofa
- Banda Möbius – misterul a fost rezolvat de un matematician după 5 decenii
- Matematicianul Stanislaw Ulam a transformat jocul de cărţi Solitaire într-o inovaţie militară şi tehnologică
- Odiseea cautarii valorii numarului Pi
